راز جذب ثروت

بروکر چیست اندیکاتور چیست

خب حالا به یکی از فاکتورهای بسیار مهم رسیدیم. اگر شما در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، می‌توانید از حجم (Volume) در هنگام شکست مطلع شوید که معاملات در آن سطح چقدر حجم خورده است. اگر فرضاً در منطقه مقاومتی حجم خرید به شدت بالا باشد، این یعنی به احتمال زیاد، مقاومت شکسته خواهد شد.(در مورد ترید با حجم در این بازارها در آینده صحبت خواهیم کرد) اما در مورد بازار فارکس چطور؟ حتماً می‌دانید که در بازار فارکس، رصد حجم حتی می‌تواند به شما ضرر بزند. پس حالا سوال این است که Volatility چیست؟

شاخص دلار چیست ؟

گاهی مشاهده می شود که ابهامات و درک نادرستی از شاخص ارزها در بین معامله گران و تحلیلگران تازه کار بازار فارکس وجود دارد; در این نوشتار سعی شده است به زبانی ساده به این سوال پاسخ داده شود که شاخص دلار چیست ; ابتدا لازم است توضیحی از چگونگی ارزش گذاری و ماهیت تغییرات ارزها ارائه شود.

علت تغییرات قیمت بروکر چیست اندیکاتور چیست هر ارز یا کالایی را عرضه و تقاضای آن واحد پولی یا کالا تعیین می کند; برای مثال در مواقعی سرمایه گذاری ها به سمت طلا سوق پیدا می کند و هعین عامل باعث افزایش قیمت طلا می شود; یا زمان هایی که بحران اقتصادی یا مشکلات سیاسی و امنیتی گسترده در یک کشور رخ می دهد تقاضا برای سرمایه گذاری در آن کشور کاهش و واحد پولی یا ارز آن کشور هم کاهش می یابد.

اما شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار معیاری برای بیان میزان تغییرات قیمتی دلار آمریکا در قیاس با سبدی از مهمترین ارزهای بین المللی است که مهمترین شرکای تجاری آمریکا هستند; این سبد میانگینی وزنی از شش ارز مهم است که متعلق به ۲۴ کشور دنیا هستند; ( ۱۹ کشور اروپایی با واحد ارزی یورو بعلاوه پنج کشور دیگر. )

این سبد ارزی با درصدهای وزنی آن بروکر چیست اندیکاتور چیست به قرار زیر است:

یورو Euro با وزن ۵۷;۶ درصد; ین ژاپن Japanese Yen با وزن ۱۳;۶ درصد; پوند انگلیس British Pound Sterling با وزن ۱۱;۹ درصد; دلار کانادا Canadian Dollar با وزن ۹;۱ درصد; کرون سوئد Swedish Krona با وزن ۴;۲ درصد و فرانک سوئیس Swiss Franc با وزن ۳;۶ درصد.

ارزهای موجود در این سبد یکبار در ابتدای سال ۱۹۹۹ میلادی و هنگامی که ارزهای چندین کشور اروپایی در قالب واحد پولی یورو جمع شدند مورد بازنگری قرارگرفت; همچنین امروزه اعتقاد بر این است که با توجه به اینکه کشورهایی مانند چین; کره جنوبی; مکزیک و برزیل جزو شرکای تجاری مهم آمریکا محسوب می شوند ولی ارز آن ها دخالتی در شاخص دلار آمریکا ندارد; زمان بازنگری مجدد در سبد ارزی شاخص دلار آمریکا فرا رسیده است.

شروع محاسبه شاخص دلار آمریکا که به اختصاص به شکل USDX یا DXY نیز بیان می شود از ماه مارس سال ۱۹۷۳ می باشد و در ابتدای محاسبه این میزان به صورت ۱۰۰ است.

استراتژی های معاملاتی در فارکس استراتژی های معاملاتی فارکس افراد ثروتمند فارکس اکسپرت اکسپرت آپشن اکسپرت چویس اکسپرت چیست

گاهی بعضی دوستان تازه کار از مفهوم سبد ارزی شاخص دلار آمریکا برداشت اشتباهی همانند سبد دارایی دارند و به اشتباه تصور می کنند که افزایش ارزش این سبد موجب افزایش ارزش دلاری می شود ولی این موضوع کاملا برعکس است!

پیش از این و در مقدمه عنوان کردیم که ارزش هر ارز در مقابل ارز دیگر بیان می شود; به عبارت دیگر افزایش ارزش یورو موجب کاهش ارزش دلار می شود و بالعکس; بنابراین توجه داشته باشید که افزایش ارزهای موجود در این سبد ارزی موجب کاهش شاخص دلار آمریکا می شود.

برای مثال وقتی شاخص دلار عدد ۱۲۰ است; نشان از رشد ۲۰ درصدی ارزش دلار در برابر ارزهای موجود در این سبد نسبت به سال شروع شاخص دلار ( ماه مارس ۱۹۷۳ میلادی ) است; به عبارت دیگر کاهش متوسط ارزهای این سبد به میزان ۲۰درصد در مقایسه با دلار.

اندیکاتور حجم تعادلی OBV (On Balance Volume) چیست ؟

مجله افیکس کار: اندیکاتور OBV نوعی اندیکاتور تکنیکال مومنتوم ( نشان دهنده سرعت حرکت قیمت) است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت دارایی استفاده می‌کند. جوزف گرانویل برای اولین بار شاخص OBV را در سال 1962 در کتاب “کلید جدید گرانویل برای سودهای بازار سهام” معرفی نمود.

گرانویل معتقد بود، حجم معاملات، نیرو اصلی در بازارها است و OBV بروکر چیست اندیکاتور چیست را طوری طراحی کرد که در صورت تحرکات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم، عمل نماید.

در این کتاب، وی به پیش‌بینی قیمت با استفاده از اندیکاتور OBV پرداخته است. او معتقد است وقتی حجم بدون هیچ تغییر چشمگیری در قیمت دارایی، به ناگهان افزایش پیدا می‌کند، قیمت به سمت بالا صعود و سپس به سمت پایین سقوط می‌کند.

این اندیکاتور فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه‌گیری می‌کند. این اولین اندیکاتوری‌ست که حجم را با جریان مثبت و منفی قیمت اندازه‌گیری می‌کند.

فرمول و محاسبات OBV

فرمول:

  • OBV سطح فعلی حجم تعادلی
  • OBV prev سطح قبلی حجم تعادلی
  • volume مقدار آخرین حجم معاملات

نحوه محاسبه :OBV

حجم یک دوره، زمانی مثبت است که معاملات با قیمتی بالاتر از قیمت معاملات قبلی بسته شده باشد و زمانی منفی است که قیمت بسته شدن آخرین معاملات پایین‌تر از آخرین معاملات قبلی باشد.

اگر قیمت بسته شدن معامله بالاتر از قیمت معاملات قبلی باشد:

OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی

اگر قیمت بسته شدن معاملات پایین‌تر از قیمت معاملات قبلی باشد:

OBV فعلی = OBV قبلی _ حجم فعلی

حجم تعادلی چه چیز را نشان می‌دهد؟

نظریه‌ای که اندیکاتور OBV بر مبنای بنا شده بر اساس اختلاف بین پول هوشمند (اسمارت مانی)، پول کلانی که از طرف سرمایه‌گذاران نهادی وارد بازار می‌شود، و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ایجاد شده است.

همانطور که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مستمری به خرید نوعی دارایی که خرده‌فروشان دست به فروش آن زدند اقدام ‌کنند، ممکن است با ثابت ماندن قیمت، حجم افزایش پیدا کند. در نهایت، حجم باعث افزایش قیمت می‌شود. در آن زمان، سرمایه‌گذاران بزرگتر شروع به فروش می‌کنند و سرمایه گذاران کوچکتر اقدام به خرید می‌نمایند.

علیرغم اینکه این اندیکاتور در نمودار قیمت رسم می‌شود و با اعداد قابل اندازه‌گیری است، مقدار کمی آن به تنهایی اهمیت زیادی ندارد. این شاخص خود تجمعی است (با اضافه شدن متوالی مقدار آن، افزایش پیدا می‌کند)، در حالیکه فاصله زمانی با نقطه شروع اختصاصی ثابت باقی می‌ماند.

این بدان معناست که مقدار واقعی OBV، به تاریخ شروع بستگی دارد. در عوض، معامله‌گران و تحلیلگران ماهیت حرکات OBV در طول زمان را در نظر می‌گیرند. لازم به ذکر است، تحلیلگران برای ردیابی سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی به دنبال ارقام بالا در OBV می‌گردند.

اندیکاتور حجم تعادلی OBV (On Balance Volume)

نمونه‌ای از نحوه محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی OBV

در زیر لیستی از ارزش 10 روزه قیمت و قیمت بسته شدن یک سهام فرضی آورده شده است:

  • روز اول: قیمت بسته‌شدن برابر با 1000 ریال، حجم برابر با 25200 سهم است
  • روز دوم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1015 ریال، حجم برابر با 30000 سهم است
  • روز سوم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1017 ریال، حجم برابر با 25600 سهم است
  • روز چهارم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1013 ریال، حجم برابر با 32000 سهم است
  • روز پنجم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1011 ریال، حجم برابر با 23000 سهم است
  • روز ششم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1015 ریال، حجم برابر با 40000 سهم است
  • روز هفتم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1020 ریال، حجم برابر با 36000 سهم است
  • روز هشتم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1020 ریال، حجم برابر با 20500 سهم است
  • روز نهم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1022 ریال، حجم برابر با 23000 سهم است
  • روز دهم: قیمت بسته‌شدن برابر با 1021 ریال، حجم برابر با 27500 سهم است

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم و نهم روزهای افزایشی هستند (قیمت افزایش پیدا کرده است)، بنابراین حجم معاملات به OBV اضافه می‌شود. روزهای چهارم، پنجم و دهم کاهشی هستند (قیمت کاهش پیدا کرده است)، بنابراین حجم معاملات این روزها، از روز قبل کاسته می‌شود.

در روز هشتم، هیچ تغییری در OBV اتفاق نیافتاده است، چون قیمت هیچ تغییری نداشته است. از این رو، مقدار OBV برای 10 روز به شرح زیر خواهد بود:

  • OBV روز اول = 0
  • OBV روز دوم = 0 + 30000 = 300000
  • حجم تعادلی روز سوم = 300000 + 25600 = 55600
  • حجم تعادلی روز چهارم = 55600 – 32000 = 23600
  • حجم تعادلی روز پنجم = 23600 – 23000 = 600
  • حجم تعادلی روز ششم = 600 + 40000 = 46600
  • حجم تعادلی روز هفتم = 46600 + 36000 = 76600
  • حجم تعادلی روز هشتم = 76600
  • حجم تعادلی روز نهم = 76600 + 23000 = 99600
  • حجم تعادلی روز دهم = 99600 – 27500 = 72100

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت‌های OBV این است که شاخص اصلی است، به این معنی که ممکن است پیش‌بینی‌هایی ایجاد کند، اما در مورد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، اطلاعات کمی وجود دارد. به همین دلیل، مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. بنابراین می‌تواند با شاخص‌های پیشین به تعادل برسد. برای جستجوی شکستگی‌های خط OBV، یک خط میانگین متحرک به OBV اضافه می‌شود. اگر نشانگر OBV شکست همزمان را نشان دهد، می توانید از شکست در قیمت مطمئن شوید.

یکی دیگر از موارد احتیاط در استفاده از OBV این است که افزایش زیاد حجم در یک روز می‌تواند اندیکاتور را برای مدتی پرت یا غیرفعال کند. به عنوان مثال، اگر شرکت خبر یک سود چشمگیر یا معاملات عمده نهادی را منتشر کند، می‌تواند باعث جهش یا افت این شاخص شود. اما این افزایش حجم نمی‌تواند نشان دهنده یک روند نباشد.

Volatility چیست؟ چگونه آن را در بازار اندازه بگیریم؟

در اوایل یادگیری‌ام، همیشه دو واژه Volatility و Volume را با هم قاطی می‌کردم، زیرا تفاوت آن‌ها را به درستی درک نمی‌کردم. رفته رفته متوجه شدم، همانقدر که Volume یا حجم در بازار سهام مهم است، در بازار فارکس بی‌اهمیت است و به جای آن در بازار فارکس Volatility اهمیت دارد. در این مطلب قصد دارم برای شما نیز این تفاوت را آشکار کنم، پس تا آخر این مطلب همراه باشید…

Volatility(نوسان)، نه Volume(حجم)

volatility

خب حالا به یکی از فاکتورهای بسیار مهم رسیدیم. اگر شما در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، می‌توانید از حجم (Volume) در هنگام شکست مطلع شوید که معاملات در آن سطح چقدر حجم خورده است. اگر فرضاً در منطقه مقاومتی حجم خرید به شدت بالا باشد، این یعنی بروکر چیست اندیکاتور چیست به احتمال زیاد، مقاومت شکسته خواهد شد.(در مورد ترید با حجم در این بازارها در آینده صحبت خواهیم کرد) اما در مورد بازار فارکس چطور؟ حتماً می‌دانید که در بازار فارکس، رصد حجم حتی می‌تواند به شما ضرر بزند. پس حالا سوال این است که Volatility چیست؟

Volatility به میزان تغییرات قیمت در بازه زمان می‌گویند یا به زبان خودمانی، نوسانی بودن یک بازار! پس در بازار فارکس ما سعی می‌کنیم جاهایی از بازار که نوسان به شدت بالا می‌رود (مثل شکست‌ها در حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک و …) حضور داشته باشیم و این فقدان ابزار حجم را جبران کنیم.

حتماً توجه دارید که در بازارهای با Volatility بالا مثل فارکس و اخیراً ارزهای دیجیتال، مهم‌ترین فاکتور رعایت مدیریت ریسک است. اگر شما در هنگام شکست، ریسک نامعقولی انجام دهید، ممکن است با یک fakeout یا شکست جعلی روبرو شوید که به ضرر شما بی‌انجامد.(در مورد Fakeout نیز در آینده توضیح خواهیم داد)

پس با وجود تمام این تفاسیر، ما در بازار فارکس و هر بازار دیگری باید از Volatility یا میزان نوسان کمک بگیریم(چون پیش می‌آید که در بازاری دسترسی به حجم نداشته باشید، اما در هر بازاری دسترسی به Volatility داریم).

حتماً در بین فعالان بازار از محبوبیت بازار انس شنیده‌اید؟ انس به دلیل نوسانات یا Volatility بسیار بالای خود محبوب است.

در هنگام شکست، اگر تغییرات قیمت به شکلی بالا باشد که بتوان گفت volatility بسیار بالا است، می‌توان آن را یک شکست معتبر به حساب آورد. به همین دلیل است که در بازاری که حجمی برای سنجش نداریم، Volatility یک معیار است.

دوستان توجه کنید، شاید مهم‌ترین عامل وسوسه و طمع تریدرهای بازار فارکس همین میزان Volatility بالای آن باشد، مخصوصاً در هنگام شکست‌ها. اما اغلب تریدر‌ها به جای استفاده صحیح از این موقعیت، خود را دچار استرس و اضطراب می کنند. تصمیم گیری های اشتباه در این زمان‌‌ها بسیاری از تریدرها را از دور خارج کرده است؛ پس درگیر طمع نوسانان بسیار زیاد نشوید. در یک کلام: این نوسانی بودن بازار فارکس و اخیراً بازار ارزهای دیجیتال، عامل جذب اکثر تریدرها است، اما به همان اندازه هم می‌تواند کشنده باشد. و در نهایت هدف استفاده از نوسانات، سود شما است.

در اینجا لازم است گوشزد کنیم که شاید حتی بهتر باشد سراغ نماد‌هایی بروید که Volatility آن‌ها کمتر هستند. در این حالت، نوسانات از هیجانات دور هستند و شما می‌توانید با دانش تکنیکالی بیشتری به معامله بپردازید. (حتماً این هم شنیده‌اید که فعالان بازار از خطرناک بودن انس می‌گویند، دلیلش شمشیر دو‌لبه بودن نماد با Volatility بالا است)

خب حالا به سراغ بحث اصلی خود برویم:

چگونه Volatility را اندازه بگیریم؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Volatility مخصوصاً در زمانی که قرار است شکستی در کار باشد بسیار کاربرد دارد. برای تشخیص و اندازه‌گیری آن ابزارهای زیادی وجود دارد اما ما در اینجا به بررسی تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم. البته توجه کنید مهم‌ترین ابزار همان پرایس اکشن است اما برای سادگی کار، ابزارهای دیگر را بررسی می‌کنیم و در آینده و در مطلبی جداگانه، در مورد تشخیص شکست‌ها با پرایس اکشن خواهیم گفت.

میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً متداول‌ترین اندیکاتور مورد استفاده معامله گران فارکس، ارز دیجیتال و بورس است و اگر چه ابزاری ساده است، اما داده های ارزشمندی ارائه می دهد. در وصف خوب بودن این اندیکاتور همین بس که بزرگان عرصه پرایس اکشن مثل لنس بگز و ال بروکس نیز از این ابزار استفاده می‌کنند چه بروکر چیست اندیکاتور چیست برسد به اندیکاتور تریدرها!

به بیان ساده، میانگین های متحرک، میانگین حرکت بازار را در بازه زمان X اندازه گیری می کنند، حالا انتخاب این عدد X کاملا دست شماست. به عنوان مثال، اگر SMA 20 را روی نمودار روزانه اعمال می کنید، میانگین حرکت 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.

انواع دیگری نیز از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی ، اما برای اهداف این درس ، ما به جزئیات آنها نخواهیم پرداخت. برای درک بیشتر این ابزارها پیشنهاد می‌کنیم درس زیرو دروس بعدی آن را مطالعه کنید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا