راز جذب ثروت

اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور یا پرایس اکشن؟

در تحلیل تکنیکال انواع و اقسام روش ها وجود دارند. از اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل به روش اندیکاتورها و موج شماری و . گرفته تا تحلیل به روش پرایس اکشن. کدام یک انتخاب بهتری است؟ هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. اما روشی بهتر است که با واقعیت سر و کار داشته باشد؟ بنابراین گزارش فوق روش های معامله را مورد بررسی قرار می دهد.

واقعیت بازار چیست؟ قیمت!

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بنابراین روشی که قدرت گرفته از خود قیمت باشد مسلما ارجحیت بیشتری بر سایر روش ها دارد. چرا که وقتی با استفاده از اندیکاتورها به تحلیل بازار می پردازید، دائما عقب تر از قیمت قرار دارید اما در پرایس اکشن شما با زمان حال و واقعیات فعلی بازار روبرو هستید.

این روزها مشاهده می شود که فعالیت مدرسین تحلیل تکنیکال کمتر از مدرسین اندیکاتور هست و این باعث بی انگیزگی اکثر تحلیل گران نسبت به تحلیل تکنیکال در ایران شده است. با یک مثال ادامه بدهیم.

مثلا گفته میشود که بر اساس اندیکاتور "باند بولینگر" پوزیشن گیری کنید. به این صورت که اگر قیمت بالای خط وسط باند بولینگر قرار گرفت، بخرید و اگر پایین آن قرار داشت، بفروشید. خب آیا این روش در بازاری مثل بازار آتی سکه که هر روز شاهد گپ های قیمتی هستیم، کاربردی دارد؟ نمیتوان گفت ۱۰۰% بدون کاربرد است اما مشکلاتی نیز دارد.

مثلا الان ساعت ۱۸٫۳۰ دقیقه عصر می باشد و نیم ساعت دیگر بازار بسته خواهد شد. باید چکار کنیم؟ پوزیشن خرید خود را حفظ کنیم یا آن را ببندیم؟ اگر فردا قیمت با گپ منفی باز شد و زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفت چکار کنیم؟ آیا در این حالت باید پوزیشن خرید خود را ببندیم و پوزیشن فروش بگیریم؟

به تصویر زیر دقت کنید.

تصویر بالا مربوط به سکه آتی در تایم فریم ۴ ساعته می باشد. قیمت با یک کندل قوی زیر خط وسط باند بولینگر قرار گرفته است و در این وضعیت با توجه به حالت باند بولینگر باید پوزیشن فروش بگیریم.

ادامه کار را در تصویر زیر ببینید.

چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

سراغ اندیکاتور محبوب و پر سروصدای بعدی برویم؛ ایچیموکو!

نکته: ناحیه که مشخص شده است همانجایی است که در قسمت بالا به نیز به آن اشاره کردیم.

در تصویر بالا مشاهده می کنیم که قیمت در ناحیه ابر کومو قرار گرفته است و همچنین زیر تنکنسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) قرار دارد. از آنجایی که در این حالت این دو خط مقاومت های بسیار قدرتمندی (!) هستند، بنابراین انتظار داریم قیمت ابر کومو را شکسته و حرکت خود را در جهت نزول ادامه دهد. حتی ابر کومو نیز به سمت پایین شکسته شد ولی قیمت با یک جهش ناگهان افزایش یافت.

اما چه اتفاقی افتاد؟ قیمت بالا رفته است!

اکنون بیاید با دیدگاه پرایس اکشن و بر اساس سطوح قیمتی به بازار نگاه کنیم. تصویر زیر را مشاهده کنید.

بر اساس پرایس اکشن و تکنیک Intersection Points شما باید در این ناحیه پوزیشن خرید می گرفتید نه فروش!

سطوح قیمتی به ما چه میگویند؟ خیلی ساده است! این سطوح به ما می گویند که در گذشته بین خریداران و فروشندگان در این ناحیه درگیری وجود داشته است. بنابراین احتمال واکنش مجدد به این نواحی وجود دارد.

بنابراین مشاهده کردید که دیدگاهی که بر گرفته از قیمت باشد می تواند بسیار بهتر از اندیکاتورهایی که صرفا منشعب شده اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ از قیمت هستند کارایی داشته باشد. پرایس اکشن در هر حالتی از بازار و برای هر نوع معاملاتی مانند رنج تریدینگ، ترند تریدینگ و … کاربرد دارد. در حالی که مشاهده می شود اندیکاتورها به خصوص در حرکات ساید (خنثی) بازار بسیار به مشکل برمیخورند.

در پایان باید بگوییم که حتما لزومی بر استفاده از پرایس اکشن نیست، اما تحلیل کردن بر اساس واقعیت بهتر از تحلیل کردن بر اساس اندیکاتورهاست.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها مجموعه ای از فرمول ها و ابزارهای ریاضی هستند که توسط تحلیلگران مختلف با سلایق گوناگون و با اهداف تحلیل متفاوت، ابداع شده اند تا هریک بسته به دلخواه تحلیلگران بتوانند پارامترهای خاصی را اندازه گیری نموده و معامله گر (تریدر) در تحلیل هرچه بهتر شرایط حاکم بر بازار کمک نمایند.

در ابتدا تحلیلگران مجبور بودند کلیه محاسبات را بصورت دستی انجام دهند، بنابر این صرفا تعداد محدودی از اندیکاتورها با کاربردهای نسبتا ساده مورد استفاده قرار می گرفتند. اما به تدریج با رشد روز افزون تکنولوژی و اینترنت، این شاخه از تحلیل تکنیکال نیز به شدت توسعه یافت و بویژه در اوایل قرن اخیر شاهد پدید آمدن عرصه های جدیدی همچون اکسپرت نویسی، فیلتر نویسی، معاملات الگوریتمیک و حتی هوش مصنوعی در بازارهای مالی نظیر ارزهای دیجیتال، بورس ایران و فارکس بودیم. البته این روند همچنان با سرعت رو به پیشرفت است، به گونه ای که بسیاری معتقدند که آینده بازارهای مالی خواه ناخواه، در دستان سیستم های معاملاتی روباتیک و ماشینی قرار خواهد گرفت و احتملا در آینده ای نزدیک، تریدرها جای خود را به روبات های معامله گر خواهند داد.

شاید برایتان جالب باشد اگر بگوییم که تا همین 20 سال پیش، بسیاری از تحلیلگران مجبور بودند کلیه محاسبات مربوط به اندیکاتورهای مورد علاقه خودشان را بصورت دستی انجام دهند و سپس آن ها را با قلم و خودکار بر روی کاغذ شطرنجی رسم کنند! اندکی بعدتر، یکی از روزنامه های اقتصادی در آن زمان، زحمت این کار را متقبل شد و هر روز جدولی شامل مقادیر محاسبه شده برای اندیکاتورهای اصلی و پر طرفدار، بصورت روزانه چاپ و منتشر کرد!

خوشبختانه در حال حاضر انواع نرم افزارها و پلتفرم های تحلیلی به سهولت در اختیار عموم علاقه مندان قرار دارد و صرفا کافی است نام و تنظیمات اندیکاتور مورد دلخواه خود را به نرم افزار اعلام کنید تا مابقی کار به سرعت و با دقت کامل توسط نرم افزار انجام گردد.

اندیکاتورها بر اساس معیارهایی نظیر قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و بسیاری از موارد دیگر محاسبات خود را با استفاده از فرمول های ریاضی انجام می‌دهند. به همین علت این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

معمولا اندیکاتورها سه وظیفه اصلی دارند:

  1. جهت روند را تشخیص می دهند. به این قبیل اندیکاتورها اصطلاحا اندیکاتورهای روند نما (Trend Indicators) می گویند.
  2. نقاط مناسب برای ورود و خروج اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ به بازار را پیدا می کنند و این اندیکاتورها را اصطلاحا اسیلاتور یا نوسان نما (Oscillators) می نامند.
  3. میزان تزریق پول هوشمند (Smart Money) به درون بازار و یا خروج نقدینگی را تشخیص می دهند. این اندیکاتورها را تحت عنوان اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) نام گذاری می کنند.

برای روشن شدن توضیحات فوق، اندیکاتور فرضی X را در نظر می گیریم:

اندیکاتور X آخرین قیمت امروز را با آخرین قیمت فردا و پس فردا جمع کرده و حاصل را بر سه تقسیم می کند. در اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ نتیجه یک نقطه در نموداری که برای آن طراحی کرده ایم در اختیار ما قرار می دهد. حال اگر این فرایند را برای روزهای قبلی نیز تکرار کنیم و نقاط به دست آمده را با یک خط به هم وصل کنیم، به یک اندیکاتور مومنتوم دست خواهیم یافت.

در تصویر زیر، نمودار بالایی قیمت سهم و نمودار پایینی اندیکاتور مومنتوم این سهم را نمایش می دهد.

اندیکاتور

کاربرد اندیکاتورها چیست؟

اندیکاتورها برای پیش بینی روند قیمت یک سهم، ارز یا ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. اما نکته حائز اهمیت این است که اندیکاتورها تنها تعقیب کننده روند قیمتی بوده و همواره عقب تر از معاملات حرکت می کنند، چراکه برای نمایش صحیح نتایج محاسبات خود نیازمند داده های آماری معاملات انجام شده هستند. این بدین معنی است که اندیکاتورها چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند، نه آینده نگر. به همین علت از آن ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی حرکت قیمتی!

از همین رو تفسیر و پیش بینی آینده قیمت یک دارایی در بازارهای مالی بر اساس نمودار اندیکاتوری، باید توسط معامله گران انجام گیرد، چرا که اندیکاتورها فقط بر اساس داده های آماری گذشته سیگنال های خرید و فروش را صادر می کنند. بنابر این می توان گفت که اندیکاتورها صرفا ابزار کمک کننده برای تصمیم گیری افراد در معامله هستند و به هیچ عنوان از آن ها برای خرید یا فروش نباید استفاده کرد.

امروزه اندیکاتور ها جایگاه ویژه ای در تحلیل تکنیکال پیدا کرده اند و در بازار های مالی مختلف نظیر بازار بورس٬ طلا٬ ارز، فارکس، ارز دیجیتال و… قابل استفاده هستند. با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که هر اندیکاتور ویژگی های خاص خود را دارند و نوسان‌گیران بیش از بقیه معامله گران نیازمند شناخت دقیق و کامل اندیکاتورها هستند.

تنظیمات اندیکاتورها

اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلف و دلخواه شما قابیلت تنظیم شدن دارند و هرچه بازه زمانی تحلیل کوتاه تر می شود، تنظیمات اندیکاتورها تغییر می کند و نسبت به نوسان قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به نوسانات قیمت نشان می دهند. به همین خاطر درصد اشتباه و خطای سیگنال های خرید و فروش آنها نیز بیشتر می شود.

از سوی دیگر اگر قصد ترید در بازه بلند مدت را داشته باشیم، تاخیر اندیکاتورها نسبت به تغییرات قیمت بیشتر می شود و تعداد سیگنال هایی که برای خرید یا فروش صادر می کنند نیز کاهش می یابد. علاوه بر این اندیکاتور های کوتاه مدتی بسیار نزدیک به نمودار حرکت می کنند، در صورتی که نوع بلند مدتی فاصله بیشتری از نمودار قیمت دارند. به همین علت معامله گران برای تشخیص روند و نقطه ورود و خروج مناسب، معمولا از ۲ یا ۳ اندیکاتور به طور همزمان استفاده می کنند.

بهترین حالت برای تنظیمات اندیکاتورها در دوره های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاک چین ارائه شده است که با اعمال تغییرات گسترده در اندیکاتورها و اسیلاتورها، قدرت و سرعت سیگنال گیری بسیار بالایی بدست می آورید و نسبت به سایر معامله گران تریدهای پر سود تری انجام می دهید، در واقع زودتر از سایرین وارد بازار می شوید و همینطور زودتر از سایر تریدرها از بازار خارج می شوید.

پرکاربرد ترین اندیکاتورها

از جمله مهم ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها می توان به اندیکاتور های میانگین متحرک (MA(moving average ٬ مک دی (MACD)٬ شاخص قدرت نسبی (RSI), باند های بولینگر (Bollinger Bands) اشاره کرد که در دوره های آموزشی به تفصیل به آن ها می پردازیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا