ترید بر اساس مومنتوم

ترید بر اساس مومنتوم

– حضوری : بررسی، آنالیز و بهینه سازی سیستم ترید دانشجویان، بیان نقاط ضعف و قوت آنها و بهینه سازی سیستم تا اطمینان از حصول درآمد در بک تست و فوروارد تست ها

– ادامه بهینه سازی سیستم ترید دانشجویان
– معرفی پلتفرمهای ساخت سیستم و تست و ارزیابی اتوماتیک
– کارعملی حضوری : کار بر روی رباتهای تریدر و ترکیب با سیستم شخصی

البته یکی از پایه های اساسی ترید مدیریت سرمایه و استراتژیهای آن است که در این بخش به آن می پردازیم:

– عدم قطعت و احتمالات در ترید
– قانون اعداد بزرگ و نقش آن در ذهنیت یک تریدر
– کشف اهمیت اندکی برندگی سیستمی، بازی رولت روسی و رولت آمریکایی
– تمام بازی ترید احتمالات و آمار است
– مدیریت مالی شخصی، و اهمیت آن
– مفاهیم اساسی مدیریت مالی شخصی
– درک مفهوم جریان نقد فعال و غیر فعال و سرمایه
– کشف مفهوم سبد ترکیبی ترید (اسپات+فیوچرز+ …)
– مفاهیم مدیریت سرمایه ترید (Base/Quote , PnL, Leverage,
Liquidation, ترید بر اساس مومنتوم Isolated/Cross, Fee/Commission, Funding Countdown, … )
– انواع خرید و فروش سفارش گذاری در اکسچنجها
– تشریح و کاربرد پارامترهای اصلی مدیریت سرمایه در ترید :
ماکزیمم ریزش از اصل سرمایه (MDD : Maximum draw down )
محاسبه سود و ضرر خالص (Net profit/loss)
ضریب سود (Profit Factor)
RRR (Reward/Risk Ratio)اهمیت آن و نکات کاربردی
تعداد کل تریدهای با سود/ضرر بسته شده
متوسط سود تریدهای برنده / متوسط ضرر تریدهای بازنده
متوسط سود/ضرر
نسبت متوسط سود/ضرر
بزرگترین ضرر (Largest Loss)
میانگین سود هفتگی WAP
میزان سوددهی بر هر معاله APPT
نسبت سوددهی (Profit/loss Ratio)
نرخ پیروزی Win Rate
– استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه در اکسچنجها
– کار عملی و حضوری : مدیریت فعال ریسک و سرمایه در چندین ترید لایو بایننس
– نکات کلیدی و تکنیکهای مدیریت ریسک در اکسچنج ها
– نکات کلیدی و تکنیکهای مدیریت سرمایه در اکسچنج ها
– کارعملی حضوری : ترید واقعی با سرمایه مجازی و با داده های واقعی بایننس
– (استراتژیهای مدیریت ریسک و سرمایه)

یه جمله معروف داریم که می گوید: ترید کردن ساده است، اما آسان نیست. یا می گویند ترید بسیار از آنچه که فکر می کنید سخت تر است. دلیل آن هم دقیقا روانشناسی است. عدم توانایی در کنترل هیجانات روحی در ترید باعث نابودی سرمایه و باختهای مکرر می شود. ما در دو جلسه بعدی تمام وقت کلاس را به روانشناسی ترید می پردازیم. اعتقاد راسخ داریم که دانستن مشکل خود دلیل اصلی حل آن است و بر همین اساس برای روانشناسی وقت بسیار و نیز تمرینهای اساسی خواهیم داشت.

– چرا یک تحلیلگ خوب لزوما یک تریدر خوب نیست؟
– ناخودآگاه انسان و شفافیت دید در ترید
– ترید به شما درس زندگی می دهد
– سوء رفتار اعظم ۱ : ترس
– چیستی و چرایی ترس در ترید
– راهکارهای کنترل بهینه ترس
– سوء رفتار اعظم ۲ : طمع
– چیستی و چرایی طمع در ترید
– راهکارهای کنترل بهینه طمع در ترید
– کله شقی و لجاجت و راهکارهای کنترل آن در ترید
– ایده آل گرایی در ترید و سیستم سازی آن و روشهای کنترل
– غرور در ترید و کنترل بهینه آن
– خشم و راههای کنترل آن برای یک تریدر حرفه ای
– بی صبری و ناشکیبایی در ترید و روشهای ایجاد صبر
– هدفمندی و عملگرایی در کنترل احساسات ترید
– راهکار جامع نه تنها برای ترید بلکه برای زندگی
– کلان گریزی و نابودی سودهای بزرگ
– مراقبه و استفاده از روشهای تلقین و خود هیبنوتیزم در مدیریت احساسات ترید
– رسیدن به ترید غیر احساسی
– سایکوسایبرنتیکس درون، صحنه ترید، لمس واقعیت
– مقابله با تفکر ضد درآمدی در ناخودآگاه

نقش سوء تفکرات شناختی در نابودی یک تریدر

– اقتصاد رفتاری و رفتار اقتصادی
– انسان احساسی و انسان عقلایی
– زیان گریزی (Loss Aversion) مادر ترید ناموفق
– اعتماد به سقف در ترید و راهکارهای تعدیل آن
– ترجیح لذت آنی و نابودی سود، چگونگی کنترل لذت آنی در ترید
– قانون اعداد کوچک در ترید ما را می فریبد. تعدیل در بک تستها
– خطای نمونه عینی و حمله فوج فوج
– خطای دسته بندی و دیدن الگوی اشتباه و روشهای بهبود شفافیت دید
– تایید اجتماعی و غریزه جمع گرایی و راهکارهای استفاده از آن
– خطای هزینه هدر رفته و تاثیر آن بر ترید
– خطای تایید، پدر همه خطاها در ترید
– ترس از احمق جلوه کردن، روشهای نابودی آن
– خطای بازنگری، چرا باید ژورنال دقیق بنویسیم
– خطای تقلید و مرجعیت، خوب بد زشت سیگنال!
– خطای شرط بندی روی اسب برنده
– کوچک شماری بازار، کله شقی و نابودی
– بازه زمانی کوچک
– اعتماد به نفس کاذب ناشی از روند

– تمرین عملی و حضوری : تستهای کشف سوء تفکرات شناختی شما در ترید و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها
– ژورنال نویسی حرفه ای، پارامترهای مندرج و اهمیت آن

بعدا خواهید دید ترید بر اساس مومنتوم که ما در سیستم سازی چگونه از اندیکاتورها به نحو بهینه استفاده خواهیم کرد، ولی در اینجا باید گفت که کار با اندیکاتورهای حجم و موممنتوم که اغلب توسط تریدرها نادیده گرفته می شود در بالا بردن احتمال برندگی تریدهای شما بسیار موثر است. اغلب تریدرها به صورت کاملا سطحی شنیده اند ترید بر اساس مومنتوم که اندیکاتورها به درد نمی خودر، تاخیر دارد و … و فقط پرایس اکشن است که نجات بخش ما از سختیهای بازار است. در این قسمت خواهید دید که نه تنها این نظر کاملا غلط است بلکه اندیکاتورهای حجم و مومنتوم می توانند در موثر شدن تریدهای شما بسیار بسیار موثر و مفید باشند. علاوه بر آن یاد می گیرید چگونه اندیکاتورهای حجم، مومنتوم و چموشی بازار را با هم ترکیب کرده و به استراتژی های بسیار موثر دست یابید. عناوین این بخش عبارتند از:

– اهمیت کار با اندیکاتورهای حجم
– قواعد وایکاف در مورد استفاده از حجم در معاملات
– اندیکاتورهای حجم
Volume،PCR،OBV، CMF،VWAP
، PVT، VWMA، VPVR
NV Net Volume
– تعریف مومنتوم در بازار و روند
– اندیکاتورهای مومنتوم
Momentum ، ROC، RSI، C-RSI Connors RSI
– Stochastic، MFI، TSI
SMI Ergodic، AO Awesome Oscillator
Stoch_RSI ، TRIX
PVT Price volume Trend
– دلیل بکارگیری و دقت در مومنتوم
– اهمیت اندازه گیری میزان نوسانگری بازار
– تعریف چموشی بازار
– اندیکاتورهای چموشی بازار
Bollinger bands و BBW: Bollinger Bands Width
ATR، Donchian Channel، Keltner Channel
HV: Historical Volatility ، Williams R%
– اندیکاتورهای حجم و روند و مومنتوم ترکیبی و اهمیت بکارگیری آنها
VO Volume Oscillator
ASI Accumulative Swing Index
VI Vortex Indicator
MI Mass Index
CZ chop Zone
CI Choppiness Index
A/D Advance/Dicline
RVI Relative Volatility Index
RSI+MFI

کار عملی حضوری: کار ترکیبی بر روی اندیکاتورهای حجم، روند و مومنتوم و چمشی

تشریح چند استراتژی مهم ترکیبی مهم، به همراه تبیین قلق های ساخت استراتژیهای موثر

وابستگی به معامله را کنار بگذارید

وابستگی احساسی به یک معامله می‌تواند خطرناک باشد. این وابستگی معمولاً منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود. تقریباً همه معامله گران گاهی اوقات به یک معامله خاص وابسته می‌شوند و به خاطر همین وابستگی هم ضرر می‌کنند. شاید بسیاری از فعالین بازار چنین تصور کنند که تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای و آماتور در ضرر کردن باشد. حقیقت امر این است که معامله‌گر حرفه‌ای هم ضرر می‌کند، اما تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای با آماتور در این است که حرفه‌ای‌ها می‌دانند که چگونه ضرر کنند و در عین حال چگونه از ضرر عبور کنند؟ در این مقاله می‌خواهیم با پدیده وابستگی احساسی به معامله و نحوه غلبه بر آن آشنا شویم.
وابستگی در زندگی روزانه می‌تواند یک اتفاق خوب باشد. وابستگی باعث می‌شود تا ارتباط ما با اطرافیان مستحکم شود. اما در حرفه معامله‌گری، وابستگی خطرناک است. زمانی که معامله‌گر به یک معامله وابسته می‌شود، دیگر منطقی عمل نمی‌کند و تصمیمات عجیب‌وغریبی می‌گیرد. احساسات بر او غلبه می‌کند. علاوه بر این، وابستگی باعث می‌شود تا فرآیند ارزیابی و پردازش اطلاعات هم متوقف شود. زمانی که به معامله وابستگی پیدا می‌کنیم، آستانه تحمل زیان افزایش می‌یابد و به نشانه‌های خروج از معامله بی‌توجهی می‌کنیم.

نشانه‌های وابستگی به معامله

زبان و فکر ما به راحتی می‌توانند نشان دهند که آیا به معامله وابستگی پیدا کرده‌ایم یا خیر؟ زمانی که از کلمه “امیدوار” برای نتیجه یک معامله استفاده می‌کنید، کاملاً مشخص است که از استراتژی معاملاتی دور شده‌اید و درک درستی از کاری که انجام می‌دهید ندارد. استفاده از کلمات احساسی و دراماتیک هم می‌توانند نشانه‌ای از وابستگی شما به یک معامله خاص باشند. حرفه‌ای‌ها هیچ احساسی نسبت به معاملات ندارند. به همین دلیل هم کمتر پیش می‌آید که یک حرفه‌ای با لحن احساسی (عصبانیت یا خوشحالی) در رابطه با معامله حرف بزند. این ویژگی مهم حرفه‌ای‌های بازار است. آن‌ها نسبت به معامله دید خنثی و بدون تعصبی دارند. چرا؟ چون‌که اگر تعصب و احساسات را درگیر کار کنند، قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری منطقی و بدون تعصب را از دست خواهند داد.
اگر در یک معامله زیان ده گیر افتاده‌اید و به دنبال دیدگاه و نظرات دیگران در رابطه با آن معامله هستید، به احتمال زیاد به معامله وابستگی پیدا کرده‌اید. اگر استراتژی معاملاتی داشته باشید، نباید نظر دیگران را در رابطه با معامله جویا شوید. استراتژی معاملاتی مشخص می‌کند که در شرایط مختلف چگونه باید عمل کنید. اگر به دنبال دیدگاه دیگران هستید، یعنی استراتژی معاملاتی را کنار گذاشته‌اید و خود آن معامله مهم‌تر از استراتژی است.
نباید تصور کنید که عملکرد شما با آخرین معامله‌ای که انجام داده‌اید سنجیده می‌شود. شما در بازار معاملات زیادی انجام خواهید داد و برآیند معاملات است که عملکرد شما را نشان می‌دهد. اما اگر بعد از هر معامله احساس خوشی به شما دست می‌دهد و یا بعد از معامله ناامید می‌شوید، یعنی به معامله وابستگی دارید و این خبر خوبی نیست. نتیجه یک معامله هیچ اهمیتی ندارد و بر حرفه شما تأثیر نخواهد گذاشت.

عدم وابستگی به معامله چگونه است؟

معامله‌گری که به معاملات نمی‌چسبد و اصطلاحاً با معامله ازدواج نمی‌کند، همیشه بر اساس فرآیندی که برای همه معاملات تعیین کرده وارد بازار می‌شود. او هیچ‌گاه توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را بر اساس نتیجه یک معامله نمی‌سنجد. او بیشتر به نحوه تصمیم‌گیری تمرکز می‌کند. باید بدانید که همیشه درجه‌ای از احساسات در کار تجربه خواهید کرد. اما نکته مهم‌تر این است که با این قضیه کنار بیاید و اجازه ندهید که احساسات بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر بگذارند.

هفت قدم برای حذف وابستگی به یک معامله

انسان نمی‌تواند مثل ماشین بدون احساسات معامله کند. هدف معامله‌گر هم نباید رسیدن به چنین سطحی باشد. بلکه معامله‌گر باید سعی کند تا در هفت قدم ذهن و روان خود را برای معاملات حرفه‌ای آماده کند.
اول باید مواظب نحوه حرف زدن خود باشید. آیا از کلماتی استفاده می‌کنید ترید بر اساس مومنتوم که نشانگر امیدواری یا به طور کل احساسات شما هستند؟ نحوه حرف زدن شما نشان خواهد داد که آیا به معامله وابسته شده‌اید یا خیر؟ تشخیص وابستگی اولین قدم برای دوری از آن است.
احساسات خود را سرکوب نکنید. به‌جای سرکوب احساسات سعی کنید آن‌ها را کنترل کنید. ثبت احساسات در ژورنال معاملاتی و ارزیابی پیامدهای آن بر معاملات می‌تواند ایده خوبی برای یادگیری و نحوه کنترل احساسات باشد.
شما بیشتر از معامله آخر خود می‌ارزید! همیشه به فرآیند معاملات و تصمیمات تمرکز کنید. غرور و اعتمادبه‌نفس کاذب را کنار بگذارید. هیچ‌گاه بر اساس نتیجه یک معامله، توانایی‌های خود را نسنجید. نتیجه یک معامله شاخصی برای ارزیابی عملکرد کلی معامله‌گر نیست.
آرامش خود را حفظ کنید. برخی از معامله گران از تکنیک های ریلکسیشن مثل تنفس عمیق برای کاهش استرس استفاده می کنند. وقتی‌که متوجه تغییر وضعیت روحی و روانی خود شدید، می‌توانید خیلی ساده برای مدت کوتاهی از میز کار خود فاصله بگیرید و سعی کنید خود را آرام کنید.
از بررسی مداوم میزان سود و زیان پرهیز کنید. زیان یا سود معامله تا رسیدن به دستورات حد ضرر ترید بر اساس مومنتوم و حد سود مدام در حال تغییر خواهد بود. میزان زیان یا سود هیچ اهمیتی ندارد. معامله با استفاده از تحلیل و ارزیابی ریسک و ریوارد انجام شده است. اگر به نوسانات سود یا زیان معامله حساس شوید، احتمالاً مجبور خواهید شد تا خیلی زود برای معامله تصمیم بگیرید. سعی کنید به جای بررسی نوسانات سود و زیان معامله، به نوسانات قیمت و تغییرات نمودار فکر کنید.
در گذشته یا آینده خیالی غرق نشوید. هر چقدر بیشتر در گذشته غرق شوید، کمتر از آینده لذت خواهید برد. غرق شدن در گذشته باعث خواهد شد تا وارد معاملات انتقامی شوید.
زندگی متعادلی داشته باشید. معامله‌گری نباید بخش اصلی و عمده زندگی شما باشد. در غیر این صورت هر معامله اشتباهی باعث تخریب زندگی شما خواهد شد. سعی کنید تفریح داشته باشید و ورزش کنید. زمانی را هم برای معاشرت با دیگران کنار بگذارید. معمولاً افرادی که کار منظمی دارند و تنها به صورت پاره وقت معامله می کنند، خیلی راحت و آسان با جوانب منفی و احساسی حرفه معامله‌گری کنار می‌آیند. چون‌که زندگی آن‌ها به معاملات وابستگی ندارد.

چه انتظاراتی می باید از اندیکاتورها داشته باشیم؟

قبل از هر چیز بگذارید موضوعی را برایتان روشن کنم: اندیکاتورها از الگوریتمی بهره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعات گذشته برای تعیین ارزش نهایی اندیکاتور استفاده می کنند. بر اساس این تعریف آنها تاخیری هستند. بعضی از طراحان مدعی هستند که اندیکاتورهای آنها پیشرو بوده و سیگنال هایی برای دوره های آینده ایجاد می کنند. خب از اینگونه نیز میتوان از خطوط پیوت و فیبوناچی برای مثال نام برد، اما در رنج معمول اندیکاتورهایی از قبیل مومنتوم ها و مشتقات آنها , میانگین متحرک ها و باندهایی که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند، همگی تاخیری هستند.

منتخبی از معروفترین اندیکاتور ها را در نظر بگیرید:

RSI / Stochastic

* آیا میتوان با اطمینان وقتی اندیکاتور overbought و یا oversold است دستور خرید یا فروش داد؟ می توانید روی جواب نه شرط بندی کنید
* آیا دایورجنس ها همیشه با ریورسال همراه می شوند؟ نوچ
* آیا اندیکاتورهای مومنتوم مقصد نهایی قیمت را نشان می دهند؟ امکان ندارد

Moving avreages

* آیا همیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط ۵٠ % از مواقع. که یک سکه نیز به همین خوبی از پس چنین کاری بر می آید.
* آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند ولی آیا می دانید در چه مواقعی؟
* آیا کراس تایم کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ خب، اگر منظورتان سیگنال پول ساز است: خیر.
* آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ

Bollinger Bands

* آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را تعیین می کنند؟ نه بطور دقیق. در واقع حتی آقای بولینگر خود نیز گفته است کاربرد باند ها برای شناسایی نقاط ساپورت و رزیستنس نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند بکار می روند.
* می توانید بگویید که در چه مواقعی حتی بطور تقریبی جواب می دهند؟ به ندرت
* آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ

خب , خب , خب . چه می شود کرد؟ پس چرا این همه اندیکاتور بوجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دهند؟

وقتی من به یک اندیکاتور نگاه می کنم و یا گاها آنها را توسعه میدهم , بیشتر به جنبه محاسباتی آنها توجه می کنم و به این نکته توجه می کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنها بگیرم.

برای مثال RSI شدت نسبی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد. همچنین بوسیله دایورجنس کاهش میزان قدرت روند را بخوبی به نمایش می گذارد. من از مشاهده آن استفاده لازم را می برم ولی از آنها برای پیشبینی استفاده نمی کنم. زیرا که پیش بینی نمی کنند!! از آنها بعنوان اطلاعات تکمیلی در تحلیل هایم کمک می گیرم. وقتی قیمت به یک مقاومت برخورد می کند و این همزمان با یک دایورجنس نزولی اتفاق می افتد من تنها توجه خود را بیشتر می کنم. آیا بصورت اتوماتیک می فروشم؟ شاید! این بستگی به مقدار اطمینانم به پیشبینی و ترید بر اساس مومنتوم تحلیلی دارد که انجام می دهم.

پس همانطور که دیدیم اندیکاتورها جادو نمی کنند. اگر انتظار دارید که با نگاه کردن در فیبوناچی ریتریسمنت و RSI به یک جادو برای رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباه هستید. این ایده را فراموش کنید. اینها تنها پول شما را از دستتان خارج می کنند. چیزی که لازم است درک شما از قیمت است. شما باید بدانید چه چیزهایی باعث ایجاد مقاومت و حمایت می شوند؟ فیبوناچی چگونه کار میکند؟ چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند؟

قیمت در سلسله های قابل تشخیص حرکت می کند، بدون آن معاملات شما همیشه با عنصر گیجی همراه است. هیچ وقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمئن نخواهید بود.
وقتی شما در این امر ( درک حرکات قیمت ) به استادی رسیدید، اندیکاتورها بعنوان ابزار های حمایتی در اختیار شما هستند البته در صورتیکه شما از نحوه محاسباتی آنها مطلع باشید.