واگرایی در macd

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

اندیکاتور میانگین متحرک – MACD

اندیکاتور میانگین متحرک – MACD توسط Gerald Apple برای معاملات سهام بر روی سیگنال های واگرایی در macd ۱۲ و ۲۶ هفته به وجود آمد. در همین راستا این اندیکاتور قادر به سنجش میزان جنبش یک روند و به دنبال آن ارائه سیگنال های خرید و فروش می باشد.

این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل می شود: قسمت اول در واقع اختلاف بین یک میانگین متحرک بزرگتر (به طور مثال ۲۶) و میانگین متحرک کوچکتر (همچون ۱۲) را به شکل بارهایی که حول محور صفر نوسان می کند و MACD خوانده می شود (خط های عمودی که حول محور صفر نوسان می کند) را نمایش می دهد. قسمت دوم واگرایی در macd در واقع میانگین متحرک قسمت اول (بارهای MACD) می باشد و به صورت پیش فرض در مقدار ۹ نمایش داده می شود. این خط که خط سیگنال (Signal) نیز خوانده می شود به صورت نقطه چینی در تصویر مربوط به این اندیکاتور نمایش داده شده واگرایی در macd است.

سیگنال های خرید و فروش در MACD

حداقل به دو روش می توان از این اندیکاتور برای استخراج سیگنال های معاملاتی استفاده نمود:

روش اول:

سیگنال خرید: در این روش هرگاه خط MACD، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید. در این حالت تنها هنگامی سیگنال صعودی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع، مقادیر دو خط MACD و سیگنال پایین تر از عدد صفر (زیر صفر) باشد. خروج این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع نماید.

سیگنال فروش: در این روش هرگاه خط MACD، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع نماید. در این حالت تنها هنگامی سیگنال نزولی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع، مقادیر دو خط MACD و سیگنال بالا تر از عدد صفر (بالای صفر) باشد. خروج این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع نماید.

روش واگرایی در macd دوم:

سیگنال خرید: در این روش هرگاه خط MACD، خط صفر را از پایین به بالا قطع نماید، اقدام به خرید نموده و هنگامی که خط MACD، واگرایی در macd خط سیگنال را قطع نماید از معامله خارج می شویم.

سیگنال فروش: در این روش هرگاه خط MACD، خط صفر را از بالا به پایین قطع نماید، اقدام به فروش نموده و هنگامی که خط MACD، خط سیگنال را قطع نماید از معامله خارج می شویم.

یکی از رایج ترین اندیکاتورهای نوسانگر مورد استفاده در تعیین واگرایی قیمت، MACD می باشد. به عبارتی ساده تر هرگاه نوسانات قیمت دره هایی بالاتر دره های قبلی ایجاد نماید و همزمان در MACD قله هایی پایین تر از قله های قبلی شکل بگیرد (در این حالت اصطلاحا نمودار قیمت و خط نوسانات اندیکاتور از هم واگرا می گردند)، حالت واگرایی منفی (Negative Divergence) یا همان واگرایی رو به پایین (Bearish Divergence) به وجود خواهد آمد و در نتیجه پتانسیل آغاز حرکت نزولی شدیدی به وجود می آید.

واگرایی مثبت (Positive Divergence) یا همان واگرایی رو به بالا (Bullish Divergence)، بر خلاف حالت بالا هنگامی شکل خواهد گرفت که قیمت آرایش نزولی و همزمان خط اندیکاتور MACD آرایش صعودی به خود بگیرد.