میانگین متحرک

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام میانگین متحرک مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا میانگین متحرک معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.

این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

میانگین متحرک (Moving average) چیست

میانگین متحرک که در تحلیل تکنیکال و بر روی نمودار قیمت استفاده می‌شود به هموارسازی و از بین بردن اثرات قیمت های پرت و نویزهای قیمت در محدوده موردنظر کمک می کند.

میانگین متحرک یکی از متداولترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که معمولا بیشتر تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

تنظیمات میانگین متحرک

بحث میانگین متحرک انتخاب زمان و دوره در میانگین متحرک که می توانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید بحثی تجربی است که به بازه زمانی نمودار نیز بستگی دارد.

اما معمولا دوره آن را ۵،۱۰،۲۰،۵۰،۱۰۰ و… تنظیم می کنند.هر چه دوره تنظیمی شما بلندتر باشد نوسانات کمتری را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

انواع مختلف میانگین متحرک می توان به میانگین متحرک ساده،نمایی و وزنی اشاره کرد که به ترتیب SMA، EMA و WMA نامیده می شوند.

میانگین متحرک ساده مثلا ۲۰ روزه از جمع قیمت پایانی امروز و ۱۹ روز گذشته تقسیم برتعداد روزها بدست می آید.یعنی در بدست اوردن این میانگین ۲۰ روزه کندل امروز و کندل ۱۹ روز پیش در نظر گرفته می شوند.

عدد های بدست آماده برای هر روز به واسطه این فرمول بهم متصل شده و یک خط منحنی روی نمودار به ما می دهند که خط میانگین متحرک است.

در میانگین متحرک وزنی به داده های اخیر ضریب بزرگتری می دهند.

و داده های روزهای انتهایی وزن بیشتری در محاسبات فوق دارند و میانگین متحرک نمایی هم همچون وزنی به قیمت های روزهای اخیر وزن بیشتری می دهند اما توزیع این وزن متفاوت است.

و همانطور که از این تعاریف نیز مشخص است میانگین متحرک نمایی و وزنی به داده های اخیر تاکید بیشتری دارند و احتمالا به تغییرات جدید واکنش سریعتری نسبت به میانگین متحرک ساده نشان می دهند.

کاربرد میانگین متحرک

از میانگین ها برای تعیین جهت روند استفاده می کنند.مثلا اگر قیمت بالای میانگین باشد و یا جهت میانگین به سمت بالا باشد روند صعودی است.

گاهی برای تشخیص روند از دو میانگین با دو دوره متفاوت استفاده می کنند و اگر میانیگن متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک با دوره بیشتر قرار بگیرد روند صعودی است.

میانگین متحرک

علاوه بر این از میانگین ها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود و قیمت با رسیدن به این میانگین ها واکنش نشان داده و احتمالا شاهد بازگشت قیمت خواهید بود.

همچنین از این میانگین ها به عنوان ابزاری برای تعیین نقاط خرید و میانگین متحرک فروش می توان بهره جست اما بهتر است در کنار این ابزار حتما از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

میانگین متحرک

معایب میانگین میانگین متحرک متحرک

میانگین‌های متحرک زمانی که روند مشخص است بسیار مفید هستند و در زمان نوسانات ضعیف عمل می‌کنند زیرا زمانی که قیمت دارای نوسان‌های بسیار زیاد است سیگنال‌های زیادی به وسیله این اندیکاتور ایجادخواهد شد.

این نوشته در اندیکاتور، تحلیل تکنیکال، نوشته ها ارسال شده و با Moving average، میانگین متحرک برچسب گذاری شده است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک (اندیکاتور) (Moving average)

میانگین متحرک یا Moving average یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average.

میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند. هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

برای مثال در ذیل شاهد آن هستیم که سایت !Yahoo Finance آن را برای سهام Apple ترسیم نموده است.

در مثال زیر میانگین متحرک 50 روزه در نماد “شاراک” در نرم افزار مفیدتریدر قابل مشاهده است. (خط قرمز رنگ)